stochastic

金融大数据团队：该团队现有教师队伍29人，其中学校首席教授1名、教授5人，副教授11人。主要从事动态资产定价，银行和其他金融机构的市场和信用风险管理，利率模型和固定收入的抵押品定价，随机投资组合，企业债券，信用风险和风险管理、工业统计、可靠性统计、工程数据处理与优化、随机控制理论、极限理论、高维数据处理、基因统计、生物统计、债务风险、股市与债务、金融资源配置、质量控制与试验设计等方面的研究。近五年来在《Journal of Financial Engineering》《 Journal of Fixed Income》《Communications on Stochastic Analysis》《Journal of Banking and Finance》《Journal of Derivatives， Quantitative Finance》 等国际学术期刊和重要国际学术会议发表论文200余篇，其中SCI/CSSCI期刊论文80余篇，EI期刊论文30余篇，其中青年教师黄磊在统计顶级刊物《Annals of Statistics》发表1篇论文；出版专著、教材10部

随机微分方程(Stochastic differential eqaution SDE)是在常微分方程的基础上加入噪音项得到的，噪音项由布朗运动的增量刻画。 随机微分方程的形式如下： 这个方程的含义是 满足对于任意的 ， 随机微分方程的解的重要性质是马尔可夫性(Markov property)，其代表的含义是未来任意时刻 的分布都由当前的 状态决定（加入当前的时间是 ），而与过去的历史无关，即对于任意的函数 ，都存在函数 使得， 在Black-Scholes模型中，股票价格 的走势可以通过一个随机微分方程描述：

Radar Signal trading system，是一个趋势跟踪突破交易系统。系统基于radar signal信号指标。使用多个技术指标的组合，这个外汇交易系统可以过滤掉市场上的噪音

应理学院的邀请，11月7日15：00-17：00，东北师范大学李晓月教授利用腾讯会议（ID: 409-503-902）为长春大学数学数学学科作了一场题为“Dynamical Behaviors of Stochastic Tumor-Immune Model”的学术报告。报告由张晓颖院长主持，长春大学数学学科部分教师和全体研究生参加了本次报告会。 在本报告中，李晓月教授首先介绍了带有马尔可夫链的随机肿瘤免疫模型，接下来利用随机分析的工具研究了该随机系统的动力学行为，给出了该随机系统不变测度存在性的阈值

金融大数据团队：该团队现有教师队伍29人，其中学校首席教授1名、教授5人，副教授11人。主要从事动态资产定价，银行和其他金融机构的市场和信用风险管理，利率模型和固定收入的抵押品定价，随机投资组合，企业债券，信用风险和风险管理、工业统计、可靠性统计、工程数据处理与优化、随机控制理论、极限理论、高维数据处理、基因统计、生物统计、债务风险、股市与债务、金融资源配置、质量控制与试验设计等方面的研究。近五年来在《Journal of Financial Engineering》《 Journal of Fixed Income》《Communications on Stochastic Analysis》《Journal of Banking and Finance》《Journal of Derivatives， Quantitative Finance》 等国际学术期刊和重要国际学术会议发表论文200余篇，其中SCI/CSSCI期刊论文80余篇，EI期刊论文30余篇，其中青年教师黄磊在统计顶级刊物《Annals of Statistics》发表1篇论文；出版专著、教材10部

经济学院助理研究员刘彦伯及其论文合作者Peter C.B. Phillips的合作论文“ Robust Inference with Stochastic Local Unit Root Regressors in Predictive Regressions”在计量经济学领域顶级期刊Journal of Econometrics上正式接收。 本文证明了基于工具变量的稳健推断方法可被推广到带有随机扰动参数作为解释变量的预测回归模型中并保持关键的性质不变。这进一步验证了该稳健推断方法可为金融数据分析提供可靠的分析工具