投资者关系的不是组成证券组合的单个证券的预期收益率和风险而是整个证券组合的总体期望收益率和风险水平。
资本市场线反映的是单个证券的预期收益率和标准差之间的关系，任何单个风险证券由于均不是有效组合而一定位于该直线的下方。 ( )
资产定价模型的假设条件包括（ ）。 Ⅰ证券的收益率具有确定性 Ⅱ资本市场没有摩擦 Ⅲ投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 Ⅳ投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
的假设条件包括（??）。 Ⅰ 证券的收益率具有确定性 Ⅱ 资本市场没有摩擦 Ⅲ 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 Ⅳ 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的
提高证券资产组合中高收益资产的价值比重，可以提高证券资产组合的预期收益率，而提高证券资产组合中高风险资产的价值比重，不一定提高证券资产组合的风险水平。证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益率间的（ ）有关系
么投资者选择期望收益率大的组合 Ⅲ．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合 Ⅳ．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选
期望收益率大的组合 Ⅲ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合 Ⅳ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期望收益率小的
()对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。
反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是()
资产定价模型的假设条件包括（ ）。 Ⅰ任何证券的交易单位都是不可分的 Ⅱ投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 Ⅲ投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 Ⅳ资本市
定价模型的假设条件包括（ ）。 Ⅰ．任何证券的交易单位都是不可分的 Ⅱ．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 Ⅲ．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 Ⅳ．
（2019年）证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。（ ）
下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映 Ⅲ．承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
某证券组合2013年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为()。
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。 Ⅰ.市价总值 Ⅱ.无风险收益率 Ⅲ.市场组合期望收益率 Ⅳ.系统风险 Ⅴ.市盈率