pricing
欧式看涨期权二叉树定价公式是什么?如何理解欧式看涨期权定价公式?欧式看涨期权定价公式,也叫Black-Scholes-Merton期权定价模型(Black-Scholes-Merton Option Pricing Model),即布莱克―斯克尔斯-默顿期权定价模型。欧式看涨期权定价公式如下: σ―股票连续复利(对数)回报率的年度波动率(标准差) N(d1),N(d2)―正态分布变量的累积概率分布函数,在此应当说明两点: 1、该模型中无风险利率必须是连续复利形式。 一个简单的或不连续的无风险利率(设为r0)一般是一年计息一次,而r要求为连续复利利率
国际研究暨顾问机构Gartner表示,随着数位世界的来临,数字化浪潮将透过物联网(Internet of Things)而大幅改变科技市场的样貌。尽管至2017年,欧洲、中东与非洲地区(EMEA)的IT支出将维持2.2%的年平均成长率,但包括人、物、地点以及系统的物联网将创造出全新的市场与经济型态。 Gartner资深副总裁Peter Sondergaard表示:“短期内,传统IT市场的成长速度将不会再进一步增加(若有成长的可能性),因此成长率的提升将来自于非传统IT市场
美国明尼苏达大学卡尔森管理学院(University of Minnesota Carlson School of Management)行销学讲座教授,在芝加哥大学(University of Chicago)、明尼苏达大学讲授定价与行销逾三十年,研究领域涵盖价格战争、价格刚性(price rigidity)与运用订价作为策略能力(pricing as a Strategic capability),并与多家农业综合企业、B2B与医疗公司以及非营利组织合作。 在过去的一年中,全球经济陷入低迷,许多国家的通货膨胀率飙升。对于企业来说,这无疑会造成巨大影响,但同时也是学习与成长的机会
1984年本科毕业于南京航空航天大学,1992年于北京航空航天大学获得博士学位,1995年起任4166.com经济管理学院教授。1998年度国家杰出青年科学基金获得者,2005年带领TEAM获得国家自然科学基金委员会创新研究群体科学基金,2006年第六届中国青年科学家奖提名奖获得者,2008年指导学生获得全国优秀博士学位论文奖。2008年被教育部授予长江学者特聘教授