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MOPCON (Mobile Open Platform Conference) 2014 将以"I code I spread I connect"作为主要精神意涵，议程将以行动开发技术议程为核心，引申到行动服务营运，更将涵盖数位内容之行动应用发展。议程规划以开发、营运、数位内容做为主轴，以真实运作的应用案例，向与会者做第一手的探讨。MOPCON 2014 邀请您针对这三个主题于十月底盛大举办的研讨会发表演说，而除此三个主题以外，我们也欢迎各种环绕于行动应用发展的演说主题，诸如穿戴式技术和基于HTML5的便携式跨装置应用程序

2.4GHz频段为工业、科学和医学ISM（Industrial Scientific & Medical）开放频段，使用此频段的设备有无绳电话、婴儿监视器、微波炉、无线摄像头、蓝牙、红外传感器、荧光灯镇流器等。 相对2.4GHz频段，5GHz频段干扰较少，但越来越多的设备也部分开始使用5GHz频段了，如无绳电话、雷达、无线传感器、数字卫星等。 通常微波炉的频段以S段（2.4-2.5G）居多，与WLAN设备使用的2.4GHz频段重叠，且微波炉的功率较大在800W和2000W之间，远大于AP和终端的发射功率，即使做了屏蔽，对WLAN产品依然有很大的干扰，当微波炉与WLAN设备的距离小于8m时会严重致使WLAN设备吞吐量下降

自本月份起 安东尼将每月报导部分交易的方式 改变成以已发生的实例介绍和讨论选择权策略. 本文讨论以CALL Spread (买权分散) 为基础所衍生的策略 其中一例讨论股票稍看涨的策略(SNDK) 另一例则讨论股票走势平平的策略(NOV). 安东尼的选择权买卖策略通常希望在交易时尽量减少支出以减少风险 甚至最好是有收入. 以上策略如果加上以每股$1.10卖出相同到期日4/17履约价$34的卖权PUT 实际上可以有每股$0.31的收入 以下图示到期日的盈亏 此综合策略最大亏损无底线(若股价低于$32 无论股价低到任何程度 有义务以每股$32买进SNDK) 最多获利每股$2.31(若股价高于$36) 损益平衡股价为$31.69. 虽然此策略最大亏损无底线 以安东尼对于SNDK所做的功课(请参阅下图) 判断短期内股价下降至$32以下的可能性极小 因此加入卖出PUT卖权的交易使得此策略不需支出 反而有收入. NOV的CALL Spread策略买卖正好与SNDK的相反 – 相同到期日的两个买权 卖较低的履约价 同时买较高的履约价. NOV在3/4当天股价约 $42.93 到期日4/17 履约价$46 买权CALL每股值$0.71 履约价$48 买权CALL每股则价值$0.31. 如果预期NOV将在4/17前走势平平 可以卖出履约价$46的买权 同时买进$48履约价的买权不包含交易费用 每股收入$0.40 ($0.71 – $0.31). 以下图示此CALL Spread在到期日的盈亏. 此策略最大亏损为每股$1.60 (若股价高于$48) 最多获利每股$0.40(若股价低于$46) 损益平衡股价为$46.40. 以上策略如果加上以每股$1.10卖出相同到期日4/17履约价$41的卖权PUT 可以有每股$1.50的收入 以下图示到期日的盈亏 此综合策略最大亏损为无底线(若股价低于$41 无论股价低到任何程度 有义务以每股$41买进NOV) 股价涨高于$48以上时最大损失$0.50 最多获利每股$1.50(若股价介于$41与$46之间) 损益平衡股价为$39.5或$47.5. 相同的 虽然此策略最大亏损无底线 以安东尼对于NOV所做的功课(请参阅下图) 判断短期内股价下降至$41以下的可能性极小 因此加入卖出PUT卖权的交易 增加此策略收入.

固定点差 (Fixed Spread) - 意味着以点的形式描述Ask牌价和Bid牌价之间的经常差值. 在标准客户上公司提供固定点差并保证 基本交易时间内点差水平相当于规格 而且例外是在 处理交易定单规定\的条件中. 浮动 点差 (Floating Spread) - 意味着以点的形式描述Ask牌价和Bid牌价之间的移动由公司规定的差值.在专业性客户上公司提供浮动点差. 在合约具体中浮点差范围有如下三价值: 最小 平均并最大.公司保证 基本交易时间内点差水平不能超过提供的最大的价值. 除外是在 «处理交易定单规定»中描写的条件. 价格差距 (Gap) - 现有报价与前报价一点价值多不同的情况. 可以交易会中而且发布政治经济新闻 重要宏观经济数字 发生不可抗力事件后 在假日后打开市场时 可以出现. 差距水平 (Gap Level) - 以点显示的价格差距价值 超过其时 止种的待办定单 (Buy Stop Sell Stop и Stop Loss)的执行价格可以与由客户请求的价格不一样 而且定单可以按价格差随后的第一个价格被执行. 展期交割 (Swap) - 为转移下日 从/到客户帐户的存取或者存款的资金. 计算规定交换是日最后的分钟根据服务器时间 (从 23:59 到 00:00)进行的. 注意! 从周三到周四的夜内展期交割以三倍被计算. 从周五到周一和其他日的展期交割为一日被计算.

二元期权，又称数字期权、固定收益期权，是操作最简单的金融交易品种之一。二元期权在到期时只有两种可能结果，基于一种标的资产在规定时间内（例如未来的一小时、一天、一周等）收盘价格是低于还是高于执行价格的结果，决定是否获得收益。如果标的资产的走势满足预先确定的启动条件，二元期权交易者将获得一个固定金额的收益，反之则损失固定金额的部分投资，即固定收益和风险

比率价差组合（Ratio Spread）是指买入一定数量期权合约的同时，卖出不同数量的，具有相同标的和相同到期日，但行权价不同的期权合约。下面，我们介绍如何构造期权比率价差组合。 首先，构造卖出看涨期权的比率价差组合（Short Ratio Call Spread），我们需要买入一张行权价为K1的实值看涨期权，卖出两张行权价为K0的虚值或者平值看涨期权

因为昨天是美国法定假日“总统日”的关系，股市休盘一天。因此，今天星期二才正式开始本周的交易。 单纯从资金量上来说，$TSLA今天新开仓的期权仓位占绝对优势，近全日的1/2

比率价差组合（Ratio Spread）是指买入一定数量期权合约的同时，卖出不同数量的，具有相同标的和相同到期日，但行权价不同的期权合约。下面，我们介绍如何构造期权比率价差组合。 首先，构造卖出看涨期权的比率价差组合（Short Ratio Call Spread），我们需要买入一张行权价为K1的实值看涨期权，卖出两张行权价为K0的虚值或者平值看涨期权

VIX代表Volatility Index，是根据相关股票的期权定价倒推该股票的波动率并综合加权之后得到的指数。一般情况下，该指数越高，代表股市的内在波动率越高，或者说，期权定价越高。这种时候，往往表示投资者对后市没有把握，从而期权出售者要求购买者支付高价来购买期权

近日，第十五届中国国际软件博览会产品评选结果揭晓，西安葡萄城信息技术有限公司旗下“表格控件 Spread Win V5.0 ”、“表格控件MultiRow for Windows Forms V6.0 ”两款产品分别荣获软博会的金奖和创新奖。 本届博览会奖项评选按照技术领先性、应用价值、品牌知名度和市场占有率等指标评选出优秀的软件供应商及产品。经过层层筛选，西安葡萄城信息技术有限公司的系列产品脱颖而出，以创新的技术和出色的实际应用价值赢得了专家一致的好评，一举摘下“金奖”与“创新奖”两项桂冠，充分显示出西安葡萄城在开发工具领域的综合实力及卓越产品性能