近日，我院数量经济研究所的研究成果“Forecasting tail risk for Bitcoin: A dynamic peak over threshold approach”被SSCI期刊《Finance Research Letters》2022年10月接受发表（柯睿博士为第一作者，研究生杨露瑶为第二作者，谭常春教授为第三作者）。该期刊由ELSEVIER出版社出版，影响因子为9.848，是JCR金融学领域的一区期刊。
自2008年金融危机以来，加密货币在种类上和市值上都有了飞速的增长。比特币作为最受关注的加密货币，其价格出现巨幅增长的同时也伴随着剧烈的波动，这引起了投资者、从业者和研究人员的广泛关注。本研究关注比特币的尾部风险测度问题，通过采用动态超阈值模型来度量和预测比特币收益率的上尾和下尾部风险值，为测度比特币的尾部风险提供了一个新的视角。实证结果表明，动态超阈值模型表现出优越的样本外风险价值预测精度，特别是对于下尾风险的预测。因此，动态超阈值模型可以作为预测比特币尾部风险的一种有用且可靠的替代方法。