微分方程

随机微分方程(Stochastic differential eqaution SDE)是在常微分方程的基础上加入噪音项得到的，噪音项由布朗运动的增量刻画。 随机微分方程的形式如下： 这个方程的含义是 满足对于任意的 ， 随机微分方程的解的重要性质是马尔可夫性(Markov property)，其代表的含义是未来任意时刻 的分布都由当前的 状态决定（加入当前的时间是 ），而与过去的历史无关，即对于任意的函数 ，都存在函数 使得， 在Black-Scholes模型中，股票价格 的走势可以通过一个随机微分方程描述：

重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！ 网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目： 已知常系数齐次微分方程y"+ay'+by=0的通解为求非齐次微分方程满足y（0)=y'（0)=0 已知常系数齐次微分方程y"+ay'+by=0的通解为 求非齐次微分方程 满足y(0)=y'(0)=0的特解. 不开心时，测测最适合你的解压方式是什么？ 已知某二阶线性常系数齐次微分方程的通解是则该微分方程为(). 已知某二阶线性常系数齐次微分方程的通解是则该微分方程为（). 已知某二阶线性常系数齐次微分方程的通解是 则该微分方程为(). 设二阶常系数线性微分方程y"+ay'+βy=γex的一个特解为y=e2x+(1+x)ex，试确定常数α，β，γ，并求该方程的通解。 设二阶常系数线性微分方程y"+ay'+βy=γex的一个特解为y=e2x+（1+x)ex，试确定常数α，β，γ，并求该方程的通解。 设[c1c2为任意常数]是某个二阶常系数线性齐次微分方程的通解则该方程为(). 设[c1c2为任意常数]是某个二阶常系数线性齐次微分方程的通解则该方程为（). 设 [c1c2为任意常数]是某个二阶常系数线性齐次微分方程的通解则该方程为(). 求满足下列条件的微分方程，并给出通解： (1)未知方程为二阶非齐次线性方程，且有3个特解： 已知y=1、y=2、y=x和y=2x都是某二阶常系数线性微分方程的解，则该方程的通解为（）