停板
敬的客户： 2021年春节长假临近，根据各交易所通知，2021年2月7日（星期日）周末休市 2月10日（星期三）晚上不进行夜盘交易，2月11日（星期四）至2月17日（星期三）休市，2月18日（星期四）恢复交易，2月20日（星期六）周末休市。为有效防范长假期间市场风险，经研究决定： 一、2021年2月8日结算时起，公司保证金调整为： 4.上海国际能源交易中心：原油、低硫燃料油18%；20号胶17%；国际铜14%。 二、2021年2月18日（星期四）恢复交易后，自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时，大商所聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯公司投机保证金比例调整为13%，公司套保保证金比例调整为12%，涨跌停板幅度调整为7%
根据郑商函〔2020〕293号《关于调整动力煤等期货品种交易保证金标准、涨跌停板幅度及部分期货、期权品种手续费收取标准的通知》，经公司研究决定： 一、自2020年7月24日结算时起，动力煤期货交易保证金标准调整为10%，涨跌停板幅度调整为4%；pta期货交易保证金标准调整为11%，涨跌停板幅度调整为5%。 二、自2020年7月29日结算时起，甲醇期货2009合约交易保证金标准调整为15%。 三、自2020年7月24日当晚夜盘交易时起，动力煤期货交易手续费标准、纯碱期货日内平今仓交易手续费标准；pta、甲醇期权交易手续费标准，行权（履约）手续费标准按照交易所调整幅度同步调整，具体结果以结算单为准
“中秋节”假期即将来临，为控制风险，经公司研究决定，自2019年9月10日（星期二）结算时起，提高相关品种交易保证金的比例。 2019年9月16日（星期一）恢复交易后，保证金比例及涨跌停板幅度跟随交易所通知进行相应调整。 9月12日（星期四）当晚不进行夜盘交易
金融界网站8月27日讯 今日荣安地产开盘报2.78元，截止09:45分，该股涨10%报2.97元，封上涨停板。 昨日（2020-08-26）该股净流入金额517.23万元，主力净流入581.43万元，中单净流出-76.46万元，散户净流入12.25万元。 最近一个月内，荣安地产共计登上龙虎榜0次，表明荣安地产股性不活跃
广大投资者： 2020年“端午节”假期将至，此次假期时间为2020年6月25日（星期四）至2020年6月28日（星期日）止，2020年6月29日（星期一）恢复交易。 根据各交易所关于2020年“端午节”假期的风险防范通知以及综合市场行情分析，经研究决定此次“端午节”假期前我公司对各品种的保证金收取比例与交易所同步调整。具体收取比例如下： 一、长假期间各合约品种的保证金调整： 1.自2020年6月23日结算时起，各交易品种普通月份合约的保证金收取标准调整如下： 2. 自2020年6月29日恢复交易起，自第一个未出现涨跌停板的交易日收盘结算时起，以上合约交易保证金标准维持节假日标准
根据郑州商品交易所2020年8月14日《关于调整玻璃期货合约交易保证金比例和涨跌停板幅度的通知》的要求： 交易所自2020年8月18日结算时起： 玻璃期货合约的交易保证金调整为6%，涨跌停板幅度调整为5%；玻璃期货2009合约交易保证金标准仍为20%，涨跌停板幅度仍为7%。 如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与现行规则规定的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时，则按两者中比例高、幅度大的执行。 公司在分析目前市场行情、公司持仓情况后，决定自2020年8月18日结算时起： 玻璃期货合约的公司交易保证金调整为11%，下一个交易日交易所将涨跌停板幅度调整为5%；玻璃期货2009合约的公司交易保证金标准仍为25%，下一个交易日交易所的涨跌停板幅度仍为7%
根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2009合约、IH2009合约、IC2009合约、IO2009合约（合约月份为2020年9月的沪深300股指期权合约）的最后交易日为2020年9月18日。 股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费标准为交割金额的万分之一
什么是熔断机制？熔断机制也叫自动停盘机制，是指当股指波幅达到规定的熔断点时，交易所为控制风险采取的暂停交易措施。具体来说是对某一合约在达到涨跌停板之前，设置一个熔断价格，使合约买卖报价在一段时间内只能在这一价格范围内交易的机制。 “熔断机制”《Circuit Breaker)有广义和狭义两种概念
金投期货网提供股指期货品种大全知识，进行沪深300指数期货合约有涨跌停板吗内容知识展示： 沪深300股票指数由中证指数公司编制的沪深300指数于2005年4月8日正式发布。沪深300指数以2004年12月31日为基日，基日点位1000点.沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本其中沪市有179只，深市121只样本选择标准为规模大，流动性好的股票。 沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性
因动力煤期货2112、2201、2203、2204、2205、2206及2207合约出现连续三个跌停板单边市，根据《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》第十七条规定，郑州商品交易所决定： 一、自2021年10月22日当晚夜盘交易时起，动力煤期货2112、2201、2203、2204、2205、2206、2207合约及相应的期权合约继续交易。 二、自2021年10月22日当晚夜盘交易时起，动力煤期货2112、2201、2203、2204、2205、2206、2207合约的涨跌停板幅度为14%。直至上述期货合约不出现单边市的当晚夜盘交易时起，相关合约的涨跌停板幅度恢复至10%