为更好地服务市场投资者，满足市场机构对可交换债券的定价需求，中证指数有限公司将于2020年6月29日起调整可交换债券估值方法，并正式通过中证指数数据服务平台（中证FTP）新增发布可交换债券估值文件。发布文件包含：日期、代码、估值价格、估值收益率、期权价值、转股溢价率、纯债溢价率、债底全价、债底净价、债底收益率、债底修正久期、债底凸性、应计利息。其中，公募可交换债券估值价格取估值日收盘价（全价），私募可交换债券估值价格取模型理论价（全价）。
全量债券估值文件YYYYMMDDbond_valuation.txt中私募可交换债券估值全价、净价、收益率、修正久期、凸性的含义分别为债底全价、债底净价、债底收益率、债底修正久期、债底凸性。
附件：1、《中证可交换债券估值方法》