只有CZCE和DCE都有交易所套利组合，SHFE、CFFEX和INE却没有，那么这些交易所的合约如何做套利？解决的方法是自己合成价差。
CZCE和DCE的合约组合发现有套利机会的，可是它们也不是交易所的套利组合，那么怎么样办？解决的方法是自己合成价差。
通常跨市场的品种之间存在套利机会的时候，一定不会有交易所套利组合的。比如SHFE的螺纹钢某个合约与DCE的铁矿石的某个合约可以构成一个套利组合，此时我们也可以自己合成一个价差；再比如伦敦金与SHFE的沪金一定不会有交易所套利组合的，也可以自己生成自己合成一个价差来做套利。
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