研究思路：首先选择同一品种不同期限的合约，做期限套利。

                     本案例选择棉花期货，CF01和CF05；基于5分钟周期，画出两者的价差，对价差进行统计，并选择合理的范围进行操作。

                    本案例选择-20和-6。当两者价差超过-20的时候，就可以进场。做多CF01，卖空CF05，等到价差缩小到-6的时候平仓。

研究结果：年化回报25.19%。收益可以了。但是回撤有点高。能否设置一些止损位置，降低最大回撤呢？