目前股指期货1000已经全面升水，经过周五涨停，远期已经开始升水，这和2635涨起来到3174那波不一样了，当时尽管上涨但是一直是贴水，所以现在做股指期货是没法赚y贴水钱了，要用八倍杠杆，你哟付利息了，不过远期利息便宜，还是远期合算。
目前股指期货1000已经全面升水，经过周五涨停，远期已经开始升水，这和2635涨起来到3174那波不一样了，当时尽管上涨但是一直是贴水，所以现在做股指期货是没法赚y贴水钱了，要用八倍杠杆，你哟付利息了，不过远期利息便宜，还是远期合算。
这波行情，股指期货的升水，简直就是“芝麻开花节节高”，简直让人眼花缭乱。之前那波2635涨到3174的时候，虽然也涨了不少，但是一直都是贴水，这回可不一样了，直接就升水了，而且还升得挺厉害的。现在做股指期货，就好像在玩“高空钢丝”一样，风险系数一下子就提高了不少，毕竟要用八倍杠杆，利息也是一笔不小的开销。远期利息便宜，还是远期合算。
股指期权方面，现在时间价值非常贵，差不多贵了一倍，实值合约贴水的现象已经消灭了，远期52007时间价值来到了五万五了，51万的合约，买5200看涨，未来一年上涨10%还是归零，而半个月的合约，时间价值5%，半个月涨5还是归零。
股指期权的时间价值，简直就是“坐火箭”一样，蹭蹭蹭地往上涨。以前，实值合约还经常出现贴水的情况，现在可不一样了，时间价值直接就翻了一倍。这就好比你买了一张彩票，这张彩票的价值本来只有五块钱，现在突然就变成了十块钱，而且还有可能继续涨价。风险也是存在的，毕竟未来一年上涨10%还是归零，而半个月的合约，时间价值5%，半个月涨5还是归零。
熊市1000股指期货贴水，牛市升水，熊市股指期权远期时间价值最高三万，牛市时间价值我感觉没有顶，现在是五万五，今天估计突破六万了。
股指期货和股指期权，简直就是“一对欢喜冤家”。熊市的时候，股指期货是贴水，股指期权的时间价值最高也就三万。现在是牛市，股指期货是升水，股指期权的时间价值已经突破了五万五，而且还在继续上涨。看来，这波牛市，股指期权的时间价值还有很大的上升空间。
目前股指期权和股指期货可以套利，机构是买入ETF卖出股指期货，这个套利随着股指期货上涨要补很多保证金，另外ETF也是占用本金很高，小资金用股指期权买看涨加股指期货做空套利杠杆高一些，收益率也高。
股指期权和股指期货，简直就是“天生一对”，可以用来套利。机构一般都是买入ETF，然后卖出股指期货，这样就可以赚取两者的差价。随着股指期货的上涨，机构需要补很多保证金，而且ETF也需要占用大量的资金。对于小资金来说，用股指期权买看涨，再加上股指期货做空，杠杆更高，收益率也更高。
卖出一手股指期货1000合约107万，升水3.6万，十几万保证金，然后买入股指期权两手，升水一万的合约价值十一万，就是两万，那么对冲一组有两万的套利空间，本金需要二十几万，股指期货如果上涨还需要备用金保单，差价变大会浮亏要抗住的，认输就真输了，如果股指期货的升水大于股指期权的升水，要坚持半个月等十月股指期货结算就行了。这里面二十几万半个月二万收益，其实也不错了，如果拿十月股指期权套利，最少升水三万，只有六千的套利空间，本金需要二十几万，半个月自动结算六千收益，也比上班强啊。
股指期权和股指期货的套利，其实就是“一场赌博”。卖出一手股指期货1000合约，需要十几万的保证金，然后买入股指期权两手，需要二十几万的本金。如果股指期货上涨，还需要备用金保单，差价变大会浮亏，认输就真输了。如果股指期货的升水大于股指期权的升水，就可以坚持半个月等十月股指期货结算，这样就可以获得两万的收益。如果拿十月股指期权套利，最少升水三万，只有六千的套利空间，本金需要二十几万，半个月自动结算六千收益，也比上班强啊。
目前股指期货1000已经全面升水，经过周五涨停，远期已经开始升水，这和2635涨起来到3174那波不一样了，当时尽管上涨但是一直是贴水，所以现在做股指期货是没法赚y贴水钱了，要用八倍杠杆，你哟付利息了，不过远期利息便宜，还是远期合算。
这波行情，股指期货的升水，简直就是“芝麻开花节节高”，简直让人眼花缭乱。之前那波2635涨到3174的时候，虽然也涨了不少，但是一直都是贴水，这回可不一样了，直接就升水了，而且还升得挺厉害的。现在做股指期货，就好像在玩“高空钢丝”一样，风险系数一下子就提高了不少，毕竟要用八倍杠杆，利息也是一笔不小的开销。远期利息便宜，还是远期合算。
股指期权方面，现在时间价值非常贵，差不多贵了一倍，实值合约贴水的现象已经消灭了，远期52007时间价值来到了五万五了，51万的合约，买5200看涨，未来一年上涨10%还是归零，而半个月的合约，时间价值5%，半个月涨5还是归零。
股指期权的时间价值，简直就是“坐火箭”一样，蹭蹭蹭地往上涨。以前，实值合约还经常出现贴水的情况，现在可不一样了，时间价值直接就翻了一倍。这就好比你买了一张彩票，这张彩票的价值本来只有五块钱，现在突然就变成了十块钱，而且还有可能继续涨价。风险也是存在的，毕竟未来一年上涨10%还是归零，而半个月的合约，时间价值5%，半个月涨5还是归零。
熊市1000股指期货贴水，牛市升水，熊市股指期权远期时间价值最高三万，牛市时间价值我感觉没有顶，现在是五万五，今天估计突破六万了。
股指期货和股指期权，简直就是“一对欢喜冤家”。熊市的时候，股指期货是贴水，股指期权的时间价值最高也就三万。现在是牛市，股指期货是升水，股指期权的时间价值已经突破了五万五，而且还在继续上涨。看来，这波牛市，股指期权的时间价值还有很大的上升空间。
目前股指期权和股指期货可以套利，机构是买入ETF卖出股指期货，这个套利随着股指期货上涨要补很多保证金，另外ETF也是占用本金很高，小资金用股指期权买看涨加股指期货做空套利杠杆高一些，收益率也高。
股指期权和股指期货，简直就是“天生一对”，可以用来套利。机构一般都是买入ETF，然后卖出股指期货，这样就可以赚取两者的差价。随着股指期货的上涨，机构需要补很多保证金，而且ETF也需要占用大量的资金。对于小资金来说，用股指期权买看涨，再加上股指期货做空，杠杆更高，收益率也更高。
卖出一手股指期货1000合约107万，升水3.6万，十几万保证金，然后买入股指期权两手，升水一万的合约价值十一万，就是两万，那么对冲一组有两万的套利空间，本金需要二十几万，股指期货如果上涨还需要备用金保单，差价变大会浮亏要抗住的，认输就真输了，如果股指期货的升水大于股指期权的升水，要坚持半个月等十月股指期货结算就行了。这里面二十几万半个月二万收益，其实也不错了，如果拿十月股指期权套利，最少升水三万，只有六千的套利空间，本金需要二十几万，半个月自动结算六千收益，也比上班强啊。
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