2020 年08 月10 日50ETF 涨0.76%收于3.333300ETF(上交所)涨0.34%收于4.781300ETF(深交所)涨0.31%收于4.863沪深300指数涨0.36%收于4724.87。
上证50ETF 期权成交量PCR 为0.83上一交易日成交量PCR为0.95；持仓量PCR 为0.90上一交易日持仓量PCR 为0.87。上交所3000ETF 期权成交量PCR 为1.05上一交易日成交量PCR 为1.11；持仓量PCR 为1.12上一交易日持仓量PCR 为1.12。深交所300ETF 期权成交量PCR 为1.02上一交易日成交量PCR 为1.34；持仓量PCR 为1.05上一交易日持仓量PCR 为1.07。中金所沪深300 指数期权成交量PCR 为0.80上一交易日成交量PCR为0.79；持仓量PCR 为0.87上一交易日持仓量PCR 为0.88。
上证50ETF 期权2020 年08 月平值期权隐含波动率为28.72%标的20 交易日历史波动率为27.09%。上交所300ETF 期权2020年08 月平值期权隐含波动率为28.75%标的20 交易日历史波动率为30.44%。深交所300ETF 期权2020 年08 月平值期权隐含波动率为29.71%标的20 交易日历史波动率为30.08%。中金所沪深300 指数期权2020 年08 月平值期权隐含波动率为31.04%标的20 交易日历史波动率为30.01%。
昨日指数延续震荡整理态势，全天小幅收涨。央行对下半年政策表述显示货币政策边际收紧，强调结构性支撑制造业和小微企业。海外方面，美国大选前对华态度表现强硬，中美之间矛盾冲突增多。目前内外部风险因素仍多、市场结构性估值不低，预计短期内指数以震荡整理为主，操作上可以执行卖出跨式期权组合。